MLB '06: The Show für die PSP rüstet sich für die Saison mit dem brandneuen Karrieremodus, in dem Spieler einen Spieler erstellen und jederzeit und überall spielen können, sowie einem Saisonmodus, der jetzt mehrere Saisons bietet. Benutzer können ihr Lieblingsteam auswählen, die reguläre Saison spielen, in die Playoffs vorrücken, zum World Series Champion gekrönt werden und sogar ihre eigene Dynastie gründen. Mit der neuen Option "Historical Greats" können nostalgische Fans der America's Pastime-Spieler gegen Baseball-Legenden antreten. Für Gamer unterwegs bietet MLB '06: The Show Multiplayer-Gameplay, entweder lokal über den Ad-hoc-Modus oder landesweit über den Infrastrukturmodus. Zusätzlich können Sportfanatiker den neuen Online-Nachrichtendienst nutzen, um die neuesten MLB-Nachrichten online abzurufen oder sie auf dem Memory Stick Duo zu speichern und offline nach Belieben zu lesen.