MLB '06: The Show para PSP se prepara para la temporada con el nuevo modo Carrera para que los jugadores creen un personaje y lo lleven a jugar en cualquier momento y lugar, y un modo Temporada que ahora ofrece varias temporadas. Los usuarios pueden elegir su equipo favorito, jugar la temporada regular, avanzar a los playoffs, coronarse Campeones de la Serie Mundial e incluso crear su propia dinastía. Con la nueva opción de Grandes Históricos, los fanáticos nostálgicos de los jugadores del Pasatiempo de Estados Unidos pueden enfrentarse a leyendas del béisbol. Para los jugadores en movimiento, MLB '06: The Show ofrece modo multijugador, ya sea localmente a través del modo Ad Hoc o a nivel nacional a través del modo Infraestructura. Además, los fanáticos de los deportes pueden utilizar el nuevo servicio de noticias en línea para obtener las últimas noticias de la MLB en línea o guardarlas en la Memory Stick Duo y revisarlas sin conexión a su conveniencia.